Wat is een Duur Gap?

Een duration gap is een term die wordt gebruikt om het verschil of de kloof die bestaat tussen de activa en passiva van een financiële of zakelijke entiteit te beschrijven. Een van de meest voorkomende voorbeelden van dit soort kloof heeft te maken met het verschil tussen de instroom van liquide middelen binnen een bepaalde periode in vergelijking met de uitstroom van geld om in afwachting van schulden te dekken. Het algemene idee is om de impact van veranderingen in de rente en andere factoren gedurende een bepaalde periode of de duur dat de waarde van die activa en verplichtingen, met die veranderingen of versmallen of verbreden van de duration gap te beoordelen.

Het doel in de meeste gevallen moet functioneren met een durationgap die smal mogelijk is. Soms kan de beoordeling aantonen dat de duur van de activa is aanzienlijk hoger dan de aansprakelijkheid looptijden. Wanneer dit het geval is, wordt het bedrijf geacht in een benijdenswaardige financiële positie, omdat deze situatie geeft aan dat meer activa worden stroomt in dan in geld stroomt uit. Op dezelfde wijze, indien de duur kloof is groter, dat aangeeft dat de instroom van geld wordt ofwel nauwelijks dekking van de uitstroom of zelfs onvoldoende om verplichtingen na te komen in een tijdig te zijn, waarbij de business om ofwel te lenen fondsen of liquideren een aanwinst voor dekken het tekort.

Bepalen van de duur kloof vereist vaak veel aandacht voor de opkomst en ondergang van de rente, en de impact die veranderingen hebben op de activa en passiva van de onderneming. Instellingen zoals banken zijn sterk afhankelijk van de activiteit van de rente om inkomsten te genereren. Moet de rente daalt, betekent dit dat de stroom van inkomsten zal afnemen, ook al verplichtingen blijven op hetzelfde niveau. Als de rente stijgt, is er een goede kans dat de stroom van inkomsten zal toenemen, waardoor de looptijd van de activa en passiva te beperken voor een bepaalde periode.

Balanceren van activa en passiva in om een ​​mogelijke asset liability mismatch te voorkomen en handhaven van een min of meer stabiel duration gap kan moeilijk zijn. Bovendien zullen sommige activa gevoeliger zijn voor veranderingen in de rente en de algemene economie dan anderen, iets dat wel of niet gemakkelijk worden voorspeld. Ook factoren zoals vroege uitbetalingen van klanten kan het proces van het bepalen van de duur gat tot op zekere hoogte te compliceren, omdat dit voegt effectief cash flow om een ​​lopende periode, maar verwijdert verwachte kasstroom uit een latere periode. Om deze redenen veel instellingen constant herwaarderen de durationgap als een aanpak om de stabiliteit van zijn huidige situatie.


© 2019 Quilcedacarvers.com | Contact us: webmaster# quilcedacarvers.com