Risk Arbitrage Gereedschap voor Day Traders

Omdat er zo weinig mogelijkheden voor echte arbitrage bestaan, de meeste daghandelaren kijken naar arbitrage strategieën daadwerkelijk oefenen risico arbitrage. Als ware arbitrage, risico arbitrage probeert winst uit prijsverschillen te genereren, maar zoals de naam al aangeeft, gaat het risico arbitrage nemen van een aantal risico's.

Ja, je er een beveiliging te kopen en een ander te verkopen in risico arbitrage, maar het is niet altijd dezelfde beveiligings- en niet altijd op hetzelfde moment. Bijvoorbeeld, kan een dag handelaar de aandelen te kopen van een overname doelwit en verkopen van de voorraad van een overnemende partij in de hoop van het maken van winst als de deal nadert de sluitingsdatum.

Risk Arbitrage gaat meestal strategieën die zich ontvouwen in de tijd - misschien uur, maar meestal dagen of weken. Het nastreven van deze strategieën plaatst je in de wereld van swing trading, die een beetje meer risico dan de dag de handel draagt.

Arbitrageurs gebruik maken van een mix van verschillende activa en technieken om deze verschillende manieren van het kopen van hetzelfde te creëren.

Hoe dag handelaar gebruik derivaten

Derivaten zijn opties, futures, en aanverwante financiële contracten die tekenen of ontlenen hun waarde uit de waarde van iets anders, zoals de prijs van een beursindex of de huidige kosten van maïs. Derivaten bieden een goedkopere, minder vrijblijvende methode om blootstelling aan bepaalde wijzigingen van de prijs.

In het geval van landbouw en energie grondstoffen, derivaten zijn de enige praktische manier voor een dag handelaar om ze te bezitten. Omdat ze zo nauw verbonden met de waarde van de onderliggende waarde, derivaten vormen een nuttig "bijna, maar niet helemaal" troef voor handelaren op zoek naar arbitrage situaties. Een ondernemer kan een prijs discrepantie tussen het derivaat en de onderliggende waarde te zien, dus het opmerken van een winstgevende handel kans.

Met behulp van een derivaat in tandem met zijn onderliggende waarde, kan traders een reeks risico arbitrage trades te construeren. Zo zou een handelaar zoek naar het opzetten arbitrage op een fusie opties op de aandelen van de aan- en verkoop van bedrijven handelen in plaats van de handel in de aandelen zelf. Hoe meer arbitragekansen er zijn, hoe groter de kans op het maken van een laag risico winst.

Short selling voor daghandelaren

Short selling creëert een andere set van alternatieven voor het opzetten van een arbitrage handel - een dat is bijna noodzakelijk om het proces. Short selling kan een dag handelaar te profiteren wanneer de prijs van een effect naar beneden gaat.

De korte verkoper leent de zekerheid dat ze denkt dat zal dalen in prijs, verkoopt het, en dan koopt het terug in de markt later, zodat ze de aandelen om de lening terug te betalen. Natuurlijk, dat verschil is haar verlies als de prijs omhoog gaat in plaats van naar beneden. De arbitrageur kunnen dit gebruiken om te wedden op de activa die waarschijnlijk naar beneden te gaan in prijs wanneer een ander actief omhoog gaat.

Synthetische effecten

Een synthetische veiligheid is een combinatie van activa die dezelfde winst-en-verliesrekening-profiel als een ander actief of groep van activa. Bijvoorbeeld, een voorraad is een combinatie van een korte put-optie, welke waarde heeft als de voorraad daalt in prijs, en een lange call-optie, welke waarde heeft als de voorraad omhoog gaat in prijs.

Door het bedenken van manieren om het gedrag van een actief na te bootsen door een synthetisch effect, kan een dag handelaar meer manieren om een ​​aanwinst voor goedkoper in één markt dan in de andere te vinden, wat leidt tot meer potentiële arbitrage mogelijkheden.

Een typische arbitrage transactie waarbij een synthetische veiligheid, bijvoorbeeld, gaat het kortsluiten van de echte veiligheid en dan het kopen van een pakket van derivaten die passen bij haar risico en rendement. Veel risico arbitrage technieken omvatten het creëren van synthetische effecten.


© 2019 Quilcedacarvers.com | Contact us: webmaster# quilcedacarvers.com