Wat Is Exposure at Default?

Exposure at default, ook gewoon bekend als EAD, is het totale bedrag van het verlies dat een geldschieter wordt geconfronteerd wanneer een leningnemer in gebreke blijft op een lening. De term kan worden gebruikt om toe te passen om de mate van risico in verband met individuele leningen die zijn geschreven door een instelling, zoals een bank of een hypotheek bedrijf, of verwijzen naar de collectieve risico dat wordt vertegenwoordigd door alle op dat moment actieve leningen uitgegeven door de instelling. In veel gevallen wordt de berekening van de blootstelling aan standaard gebruikt door financiële instellingen om hun risicomanagement modellen structureren en daarmee het effect van de blootstelling zo veel mogelijk te minimaliseren.

Het proces van het berekenen van een cumulatieve blootstelling bij standaard in de regel het vermenigvuldigen van elk van de bestaande kredietfaciliteit verplichtingen met een bepaald percentage, dat aan het type van de lening uitgegeven relevant is, en elke andere verzachtende factoren die van toepassing kunnen zijn op elk van de leningen. In de meeste gevallen is dit type berekening is bereid om voor een periode van twaalf opeenvolgende maanden, meestal als één kalenderjaar. De resultaten van de berekeningen zal het totale bedrag van de blootstelling, dat is mogelijk in het geval van verzuim te vertegenwoordigen en laat daarmee de instelling om een ​​voortdurend risico management proces te creëren en te beheren. Door het handhaven van werkbare strategieën die helpen om de mate van risico te beperken, is het mogelijk om de kansen van de instelling te verhogen financierbaar blijven, zelfs als er meerdere leningen doen belanden in verzuim in de loop van dat jaar.

Beleggers zullen goed kijken naar de exposure at default die inherent is aan een bepaalde financiële instelling. Door beoordeling van de risico's die betrokken zijn in de manier waarop de instelling zaken doet, is het veel gemakkelijker om te bepalen of de investeerder is waarschijnlijk een billijke rendement door het beleggen van geld in de operatie te verdienen. Moet de belegger het gevoel dat een bepaalde bank of financieringsmaatschappij heeft een mate van blootstelling die uit balans is met de activa van het bedrijf, is er een goede kans dat hij of zij zal zich onthouden van het investeren in die instelling, en kijk voor investeringen elders.

Terwijl de berekening van de blootstelling aan standaard wordt meestal ontworpen om de mogelijke blootstelling te projecteren in de komende twaalf maanden, veel instellingen opnieuw te evalueren de blootstelling meerdere keren per jaar. Dit komt omdat andere factoren ontstaan ​​die een positief of negatief effect op die uitsteeksels kunnen zijn geweest. Om ervoor te zorgen dat de veranderende omstandigheden niet ondermijnen de financiële integriteit van de geldschieter, periodiek herberekening van de blootstelling aan standaard maakt het mogelijk om te gaan met potentiële bedreigingen voor de instelling voordat ze een blijvend effect kan hebben.

  • Exposure at default, ook gewoon bekend als EAD, is het totale bedrag van het verlies dat een geldschieter wordt geconfronteerd wanneer een leningnemer in gebreke blijft op een lening.

© 2019 Quilcedacarvers.com | Contact us: webmaster# quilcedacarvers.com